Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин

Если при тестировании вашей системы вы видите, что положительный результат сохраняется лишь при незначительном отклонении параметров, то скорее всего она слишком подогнана под исторические данные, и на реальном рынке будет нежизнеспособна.

Идеально, если вы будете менять параметры в разных диапазонах, а система все равно будет оставаться прибыльной. Например, вы тестируете две скользящие средние, и система выдала вам идеальные параметры типа 200 и 100. Теперь вы немного изменяете их: скажем, вместо 200 ставите 250, а вместо 100–125. И смотрите снова. Если система остается прибыльной на тестировании, это хороший знак. Для нас здесь не важно, что прибыль сильно упала, важно понимать, что стратегия зарабатывает в широком диапазоне параметров.

Есть еще один трюк, которыми пользуются опытные трейдеры. Он заключается в следующем. Допустим, сегодня на дворе 2014 год. Мы задаем системе период тестирования нашей стратегии за 2010–2012 годы. Естественно, сначала мы получаем идеальный результат, так как мы уже знаем: программа-тестировщик определяет его по истории торгов. Теперь берем полученные параметры (в случае скользящей средней, например, 200 и 100) и тестируем их результативность отдельно на данных 2013 года. Если эти параметры показали неплохой результат, то можно переходить к 2014 году, если нет, то придется тестировать 2010–12-е годы, заново добавляя еще и 2013 год.

Если полученные параметры работают в 2014 году, то все отлично. Но это происходит редко, поэтому приходится тестировать сначала каждый год отдельно, затем периодами и уже исходя из полученных данных находить некие средние значения. Все это называется форвардным тестом.

Как и предупреждал, я оставил без внимание довольно много аспектов тестирования и оптимизации. Однако, я рассчитываю, вы найдете массу полезной для себя информации в моем блоге по адресу: mr-xelius.livejournal.com, а также в книге Роберта Пардо.

На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, моя книга позволит вам понять многое о трейдинге и даст значительное преимущество перед другими участниками рынка.

Главное – никогда не переставайте учиться.