Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

Замечание Шпицнагеля. См. в статье Gladwell (2002).

Не относитесь серьезно к «корреляции» и к тем, кто использует это слово. Благодаря тому же самому «А.» из разряда кидающихся зажигалками я узнал кое-что об ошибочности понятия корреляции. «Не похоже, что ты коррелируешь с чем-то», — таково наиболее частое обвинение, которое мне доводилось слышать, когда я следовал своей стратегии охотиться за редкими событиями. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Нелинейный торговый инструмент, такой как опцион «пут», будет иметь положительную корреляцию с базовой фондовой ценностью на многих выборочных траекториях (скажем, когда срок жизни опциона на медвежьем рынке заканчивается и он не исполняется потому, что рынок не упал достаточно сильно), кроме, конечно, тех случаев, когда он превращается в опцион с выигрышем, а его цена исполнения оказывается выгоднее рыночной, и вот тогда уж корреляция мстительно разворачивается на 180 градусов. Читателю лучше не стоит серьезно относиться к термину «корреляция» за исключением тех очень узких областей, где линейный подход оправдан.

Глава 11

Вероятностная «слепота». Я позаимствовал это выражение из книги Piattelli-Palmarini (1994).

Обсуждение «рациональности». Работать с этой концепцией не очень-то и легко. Хотя ее изучали во множестве различных областей, более всего ее развивают экономисты в виде нормативной теории выбора. Почему они проявляют к ней такой интерес? В основе экономического анализа лежат концепции человеческой природы и рациональности, соединенные в рамках понятия homo economicus («человек экономический»). Характеристики и поведение такого homo economicus встроены в постулаты потребительского выбора и включают в свой состав ненасытность (больше всегда лучше, чем меньше) и транзитивность (глобальное постоянство выбора). Например, Эрроу в работе (Arrow, 1987) пишет: «Стоит отметить, что повседневное использование термина «рациональность» не сочетается с такими экономическими определениями, как «транзитивность» и «полнота», то есть максимизация чего-то. Понимание в общих чертах пришло на смену полной реализации информации, здравомыслию и так далее».

Возможно, с точки зрения экономиста наилучшим путем была бы максимизация, ведущая к единственному решению. Но и в этом случае все не так просто. Кто и что максимизирует? Начать с того, что существует конфликт между коллективной и индивидуальной рациональностью («трагедия ресурсов общего пользования», рассмотренная Кейнсом в его притче о стадионе, где индивидуальная оптимальная стратегия — встать, а коллективная оптимальная стратегия — всем продолжать сидеть на своих местах). Еще одна проблема высвечивается теоремой Эрроу о невозможности «коллективного выбора». Поразмыслите также над следующей проблемой избирателя: люди голосуют, тем не менее откорректированные вероятностью преимущества, полученные вследствие участия в выборах, могут оказаться меньше усилий, затраченных на поход в избирательный участок. См. Luce и Raiffa (1957), где обсуждаются эти парадоксы.

Обратите внимание, что литература о рациональном выборе в условиях неопределенности весьма обширна и охватывает различные области — от эволюционной теории игр до политологии. Но, как откровенно высказался Джон Харсаньи, «она нормативна и такой и останется». Это героическое заявление: оно означает, что экономика отказалась от своих претензий на научность и призналась, что описывает не то, как люди действуют в реальной жизни, а то, как им следует действовать. Это значит, что она вступила на чужую для нее территорию, в сферу философии (хотя и недостаточно прониклась духом этики). Отдельный индивидуум как таковой может полностью принять экономику и поставить себе цель действовать как неоклассический человек. Если сможет.

Конечная и ближайшая причины как решение ряда проблем, связанных с рациональностью. Специалисты по теории эволюции проводят различие между ближайшей и конечной причинами.

Ближайшая причина: я ем, потому что голоден.

Конечная причина: если бы у меня не существовало побудительного мотива, чтобы есть, я бы грациозно покинул генофонд.

И если теперь сослаться на конечные причины, то многие случаи поведения, считающегося локально иррациональным (вроде упомянутой выше проблемы избирателя), можно интерпретировать с рациональной точки зрения. Этот подход объясняет альтруизм: зачем вам принимать на себя пусть и небольшой, но риск и спасать тонущего незнакомого человека? Очевидно, это стремление к помощи и привело нас туда, где мы сейчас находимся.

См. Dawkins (1989, 1976) и Pinker (2002), где содержатся дополнительные мысли по поводу рассмотренного различия.

Рациональность и сциентизм. По совету моего корреспондента Питера Макберни, с которым я переписываюсь, я открыл для себя роман Евгения Замятина «Мы», сатиру на ленинскую Россию, написанную в 1920-е годы и посвященную весьма далекому будущему, тем временам, когда победили идеи тейлоризма и рационализма, по всей видимости, исключив из жизни всякую неопределенность и иррациональность.

Ограниченная рациональность. См. Simon (1956), Simon (1957), Simon (1987а) и Simon (1987b).

Рождение нейробиологии рациональности. Берридж (Berridge, 2003) ввел в понятие рациональности нейробиологическое измерение, использовав два из четырех видов полезности по Дэниелу Канеману (полезность опыта, воспоминания, предсказания и решения) и определив иррациональность как тот случай, когда полезность решения превосходит полезность предсказания. У такой иррациональности есть показатель в нервной системе: активность дофамина в мезолимбическом пути головного мозга (один из нервных проводящих путей).

Свод работ об эвристиках и ошибках в четырех томах. См. Kahneman, Slovic и Tversky (1982), Kahneman и Tversky (2000), Gilovich, Griffin и Kahneman (2002) и Kahneman, Diener и Schwarz (1999).

Две системы мышления. См. Sloman (1996) и Sloman (2002). См. краткое изложение в Kahneman и Frederick (2002). Об эвристике аффекта см. Zajonc (1980) и Zajonc (1984).

Эволюционная психология и экология человека. Лучше всего читается книга Burnham и Phelan (2000). См. в Kreps и Davies (1993) общую концепцию экологии в виде задачи оптимизации. См. также Wilson (Е.О., 2000), Winston (2002) и упрощенные представления в Evans и Zarate (1999), Pinker (1997) и Burnham (1997).

Модульность. Взгляд на модульность с точки зрения философии и науки о мышлении изложен в основополагающей работе Fodor (1983) и с точки зрения эволюционной психологии — в статье Cosmides и Tooby (1992).

Задача выбора, придуманная специалистом по когнитивной психологии Питером Уэйсоном (и описанная практически в каждой книге по эволюционной психологии), такова.

Рассмотрим два следующих теста.

Проблема 1. Предположим, у меня есть колода карт, на каждой из которых с одной стороны написана буква, а с другой — число. Предположим также, что я заявляю об истинности следующего правила: если на одной стороне карты написана буква, обозначающая гласный звук, то на другой — четное число. Представьте теперь, что я показываю вам четыре карты из этой колоды: Е 6 К 9. Какую карту или карты вам следует перевернуть, чтобы решить, истинно правило или ложно?