Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5. Издание 2-е, исправленное и дополненное - Тимур Машнин

— ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT — отложенное выставление отложенного ордера типа Buy Limit для торговле на откате, при этом текущие цены ниже цены ордера.

— ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT — отложенное выставление отложенного ордера типа Sell Limit для торговли на откате, при этом текущие цены выше цены ордера.

Для изменения параметров отложенного ордера (TRADE_ACTION_MODIFY), требуется указание 7 полей структуры MqlTradeRequest: action, order, price, sl, tp, type_time, expiration.

При этом значение поля order берется из структуры MqlTradeResult результата выставления ордера.

Для удаления отложенного ордера (TRADE_ACTION_REMOVE), требуется указание 2 полей структуры MqlTradeRequest: action и order.

Пример создания эксперта

В качестве основы советника возьмем следующий код.

В этом коде, мы сначала определяем объем торговли в лотах, максимально допустимый спред брокера, при котором мы согласны торговать, и значения стоплосса и тейкпрофита для нашей торговли, которые потом можно оптимизировать.

Также мы определяем флаг flagStopLoss, для того чтобы прекратить торговлю, если поймаем стоплосс.

И здесь общие проверки функции OnInit выделены в отдельную функцию OnCheckTradeInit, а общие проверки функции OnTick выделены в отдельную функцию OnCheckTradeTick.

В функции OnCheckTradeInit мы спрашиваем трейдера разрешение на запуск эксперта на реальном счете, а затем проверяем соединение к серверу, не запрещена ли торговля на стороне сервера, и не запретил ли брокер автоматическую торговлю.

Соответственно в функции OnInit, мы просто вызываем нашу функцию OnCheckTradeInit.

В функции OnCheckTradeTick, общих проверок функции OnTick, мы проверяем соединение к серверу, включена ли кнопка авто-торговли в клиентском терминале, включено ли разрешение на торговлю с помощью эксперта в общих свойствах самого эксперта, и наступление события Margin Call.

Далее мы проверяем наступление события Stop Out и достаточно ли свободных средств на счете для открытия позиции.

И затем, мы осуществляем контроль над спредом брокера, проверяем ограничения на торговые операции по символу, установленные брокером, и проверяем, достаточно ли баров в истории для расчета советника.

Соответственно в функции OnTick, мы сначала вызываем функцию OnCheckTradeTick для осуществления всех проверок.

Затем мы ограничиваем работу эксперта по появлению нового бара на графике символа, а не при каждом тике.

Для этого мы используем статическую переменную last_time, в которую записываем время появления последнего бара.

Далее мы ограничиваем дневную торговлю при получении стоплосса.

Этот шаг конечно же является необязательным и зависит от стратегии трейдера.

Мы приводим его исключительно для демонстрации работы функции OnTrade.

Затем мы проверяем наличие открытой позиции, чтобы не пытаться открыть ее заново, используя флаги BuyOpened и SellOpened.

И получаем цены символа для вычисления сигналов торговой системы.

Цены записываем в структуру MqlRates.

И советник будет отправлять ордера на покупку и продажу при установке флагов TradeSignalBuy и TradeSignalSell в значение true.

Установку значений флагов TradeSignalBuy и TradeSignalSell должна осуществлять торговая система.

Далее, при получении сигналов от торговой системы, мы отправляем ордера на покупку или продажу.

И наконец, в функции OnTrade мы обрабатываем событие стоплосса и устанавливаем флаг flagStopLoss в значение true.

В качестве торговой системы возьмем «Метод Сидуса».

Здесь берется временной интервал — Н1 — часы.

И экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average): 18 ЕМА и 28 ЕМА;

А также Weighted Moving Average — 5WMA и 8 WMA.

И торговые сигналы на вход в рынок по Методу Сидуса:

Открытие позиции на покупку: 5WMA и 8WMA скользящие средние пересекают туннель из 18ЕМА и 28ЕМА снизу вверх.

Открытие позиции на продажу: 5WMA и 8 WMA скользящие средние пересекают туннель из 18 ЕМА и 28 ЕМА сверху вниз.

Торговые сигналы на выход из рынка по Методу Сидуса:

На покупку: цена на графике достигла вершины и 5 WMA как бы «ныряет» под 8 WMA скользящую среднюю. Следует закрыть открытую торговую позицию.

На продажу: цена на графике достигла дна и скользящая средняя 5 WMA как бы «прыгает» над 8WMA. Следует закрыть торговую позицию.

Теперь дополним код советника, реализацией Метода Сидуса.

Объявим хэндля используемых индикаторов и их буферы.

И в функции OnInit получим эти хэндлы.

В функции OnTick, мы вводим новые функции OnTradeSignalBuy и OnTradeSignalSell для вычисления сигналов на покупку и продажу.

И функции OnTradeSignalBuyStop и OnTradeSignalSellStop для вычисления сигналов на закрытие позиций на покупку и продажу.

Таким образом, мы должны дополнить код функции OnTick закрытием позиции на покупку и продажу.

В самом начале появления MQL5 закрытие позиции осуществлялось путем отправки противоположного ордера с тем же объемом, то есть закрытие позиции на покупку делалось путем отправки ордера на продажу с тем же объемом, и наоборот, для закрытия позиции на продажу.

То есть платформа MetaTrader 5 изначально создавалась для биржевой торговли с неттинговым учетом позиций.

При неттинговом учете по одному финансовому инструменту можно иметь только одну позицию, поэтому все дальнейшие операции по нему ведут к изменению объема, закрытию или развороту существующей позиции.

Но чтобы расширить возможности трейдеров, в платформу была добавлена вторая система учета — хеджинг.

Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных.

Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

Поэтому для надежного закрытия позиции мы используем библиотечные классы CPositionInfo и CTrade.

Поэтому включим в код файлы этих классов и создадим их экземпляры.

И в функции OnTick, мы в цикле проверяем все открытые позиции, и с помощью метода PositionClose класса CTrade закрываем позиции определенного типа.

И конечно же мы должны определить функции сигналов торговой системы, так как в методе OnTick для получения сигналов на продажу или покупку вызываются функции OnTradeSignalBuy, OnTradeSignalSell, OnTradeSignalBuyStop, OnTradeSignalSellStop.

Но сначала, перед функциями обратного вызова, мы объявляем входные параметры numberBarOpenPosition — количество баров, на которых будет проверяться пересечение 5WMA и 8 WMA туннеля из 18 ЕМА и 28 ЕМА, и numberBarStopPosition — количество баров, на которых будет проверяться пересечение 5WMA и 8 WMA и достижения ценой вершины или дна.

В функции OnTradeSignalBuy и функции OnTradeSignalSell с помощью хэндлов индикаторов заполняются