Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

Моя история схожа с историями многих трейдеров. Я пошел в турфирму из‑за любви к перемене мест и был всецело предан своему занятию. Я много работал, учился и воспринимал интересы фирмы как свои собственные, однако со временем начал ощущать себя узником. Через четыре года я уволился и решил начать собственное дело.

Торговля на бирже привлекла меня перспективой независимости и полной личной свободы. Я начал торговать понемногу, но совершенно упустил из виду три вещи: что обучение требует времени, что очень многое зависит от опыта и что первое и второе стоят уйму денег.

Поначалу меня заинтересовали покрытые варранты, но я быстро сообразил, что ими манипулируют маркетмейкеры, и оставил их. Затем я пробовал фьючерсы на итальянский фондовый индекс, но понял, что они слишком тяжелы для моего банковского счета и опыта. К тому же их рынок был очень узким.

Я нес убытки, а моя семейная жизнь разваливалась. Я развелся, но должен был содержать и себя, и жену, и сына. Я не чувствовал уверенности на рынке и все искал, на что бы опереться – на консультантов, на торговые системы, на волны Эллиотта и т. д. Я пытался нащупать систему, но результат был всегда одним и тем же – убытки больше прибыли.

Наконец до меня дошло: надо стать самостоятельным, независимым и опираться только на себя и собственный анализ. Опыт обошелся мне недешево, но это была плата за вход в узкую группу тех, кому удается зарабатывать на жизнь торговлей. Я понял, что одной из моих ошибок была торговля фьючерсами на фондовые индексы с 5-минутными графиками. Я полагал, что стоп-приказ сможет свести потери к минимуму, а высокая волатильность обеспечит массу точек входа. А оказалось, что это, может быть, и так, но не для меня. Мало какой вид деятельности сравнится с внутридневной торговлей по напряженности и эмоциональному накалу. Осознание этого стало еще одним поворотным моментом на пути к формированию собственного стиля торговли.

Я торгую на фьючерсных рынках, опираясь на недельные и дневные графики. Я работаю с графиками утром, снова и снова анализируя каждый. Очень полезный прием – оторваться от графиков, сделать перерыв и вернуться к ним позже. Я постоянно выискиваю благоприятные возможности для сделок, но бывает, они сами идут ко мне с экрана. Я не стараюсь поймать точки разворота, а даю тренду сформироваться и довольствуюсь его кусочком.

Для меня предпочтительнее всего простые инструменты, главное, не забывать об управлении сделкой и капиталом. Простая техническая система дает хорошие результаты в сочетании со строгими правилами торговли и контролем над капиталом. Если вам нравятся осцилляторы, то выберите один-другой после их изучения и бумажного тестирования на данных за длительный период. Сначала смотрите на ценовой столбик, а потом на осциллятор, поскольку им движет цена. Нанесите несколько линий тренда, чтобы определить тенденцию, ее силу и продолжительность. Если бы мне разрешили пользоваться только одним инструментом технического анализа, я бы выбрал линию тренда. Ценовых моделей и линий тренда вполне достаточно, чтобы точно определять точки входа и выхода из сделки.

Когда ваш счет начнет расти, ведите себя скромно и не зазнавайтесь. Если у вас появляется твердое мнение о рынке, выключите компьютер и прогуляйтесь. Оно вам не помощник, поскольку может повлиять на ваши выводы при изучении графика. Опирайтесь на график, а не на мнение.

Мой опыт говорит о следующем:

• торгуйте, используя минимальную долю своего капитала (управление капиталом);

• следуйте своему плану – он у вас должен быть в любом случае (управление сделкой);

• входите только в те сделки, которые соответствуют техническим сигналам.

Глава 4
Сохаил Раббани
Строгий контроль убытков

Я люблю получать электронные письма от участников лагерей трейдеров с рассказами об их делах. Вот что написал мне в начале 2004 г. один из постоянных участников:

…Я покончил с краткосрочной торговлей. Что касается долгосрочных инвестиций, то я полностью ушел с фондового рынка и вложил средства в физические активы, включая золото и землю. Для меня это не впервой. В сентябре 1987 г., за месяц до «черного понедельника», по счастливой случайности я продал все акции и приобрел розничный бизнес. После этого вплоть до 1991 г. я не совершил ни одной сделки. В июне 1998 г. я вновь ушел с рынка в полной уверенности, что он вот-вот рухнет. Следующие полтора года были кошмаром – я торговал против рынка и получал один удар за другим. К счастью, строгий контроль над риском не дал мне разориться. Период с 2000 по 2002 г. принес мне удачу – я поймал тренд. Фактически 2002 г. оказался лучшим в моей торговой карьере. Краткосрочные счета принесли невообразимые 163 %… А потом все рухнуло.