Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

К вашему приезду в Вену я попытался создать сообщество местных трейдеров. На встречу пришли с десяток человек, некоторые даже прилетели из других стран, но «сообщество» оказалось неактивным. Все хотели слушать д-ра Элдера, но сами ничего не рассказывали. Была лишь пара исключений, в частности Ник, участник австралийского лагеря, приехавший из Франции. Субботним утром Ник и я вместе с вами изучали отраслевые группы и индексы, и вдруг вы заметили: «Надо составить список привлекательных для покупки акций, самое время занимать длинные позиции». То, что произошло дальше, стало основой нашей обычной недельной домашней работы – анализ индексов и групп, поиск наиболее интересных и отбор акций в этих группах (см. раздел «Семь дней с доктором Элдером»).

Втроем мы проработали все выходные и под конец на основе соотношения «риск/доходность» отобрали пять наиболее привлекательных акций на грядущую неделю. Я, помнится, спросил, будете ли вы торговать в понедельник, и вы ответили: «Конечно, иначе зачем работать в выходные?» Я начал делать такую домашнюю работу каждые выходные и в результате повысил качество своей игры.

Сейчас главное для меня – повышение профессионального уровня. Даже если я заработаю столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь, я не перестану торговать, теперь это моя страсть. Я не хочу сидеть на террасе виллы и умирать от скуки, не зная чем заняться. Трейдинг – неотъемлемая часть моей жизни, в последние годы я не пропускаю и дня. Куда бы меня ни заносило, я ежедневно слежу за рынками.

Домашняя работа в выходные – это основа моей торговли. Я слежу примерно за 120 американскими и международными индексами и 250 американскими отраслевыми группами и по результатам решаю, бычью или медвежью позицию занять. Я ищу изменения, пригодные для торговли, нечто такое, на чем можно сыграть и что пока не заметили другие трейдеры. После идентификации бычьих или медвежьих групп я отбираю наиболее интересных кандидатов для игры на повышение или понижение, а затем загружаю лучших в Traders’ Governor (см. главу 6), чтобы выбрать акции для торговли. Кроме того, я использую пару сканеров – один из них я запрограммировал на поиск бычьих и медвежьих расхождений гистограммы MACD в MetaStock, а другой – на поиск переключений импульсной системы между зеленым и красным цветами в TC2005. Я использую «светофор» в Traders’ Governor как сигнализатор бычьих и медвежьих настроений^[12]. Мой стандартный план действий на неделю выглядит так – в выходные я занимаюсь анализом, в понедельник и вторник открываю позиции и ближе к выходным начинаю закрывать их. У меня нет стремления во что бы то ни стало вложить все деньги и тащить этот груз – если нет хороших кандидатов, то я лучше подожду и погуляю с девушками.

Иногда сидение перед экраном приводит к обратным результатам, я, например, становлюсь пристрастным и эмоциональным. Бывает, в выходные разработаешь хороший план, открываешь в понедельник позиции, а рынок сразу начинает идти против, заставляя тебя нервничать и думать, что в выходные сплоховал. Но стоит выйти, как рынок разворачивается и идет так, как и предполагалось.

Я научился, так сказать, «делать ласточку» – отрываться от монитора. Американский рынок акций открывается в 15:30 по венскому времени, я размещаю приказы на сделки, затем сажусь в кабриолет и еду кататься с сигарой в зубах. Ласточка работает не только при внутридневной торговле, но и при более долгосрочной. Если я не вижу особой перспективы, то скорее подожду, чем буду создавать активность и проигрывать. В апреле 2005 г. я не мог решить, на какую сторону встать – бычью или медвежью, и просто отправился с девушкой на Лазурный берег. Если бы я остался в Вене и торговал, то мог бы на той неделе погореть. Однако даже если я делаю ласточку, то все равно в конце дня просматриваю графики. Все, что мне нужно, это ноутбук, а найти доступ в Интернет теперь не проблема в большинстве стран мира. Я хочу быть в курсе происходящего, но поспешные решения мне ни к чему.

СДЕЛКА 1. ВХОД

QQQQ

Обе показанные здесь сделки связаны с моим участием в группе Spike^[13] (см. «Заключение»). Я обязался каждые выходные использовать как минимум одну наиболее понравившуюся мне рекомендацию Spike для торговли на своем счете. Размер сделки я мог изменять, но аккуратно выполнял свое обязательство. Группа всегда предлагала варианты для игры и на повышение, и на понижение. На той неделе я был на стороне медведей и поэтому высматривал возможность для продажи. Я отобрал понравившиеся мне варианты, ввел их в Governor, а потом по соотношению «риск/доходность» выбрал эту сделку.

У правого края графика как EMA, так и гистограмма MACD идут вниз, импульсная система красная. Последний столбик закрылся почти на недельном минимуме – признак слабости. Гистограмма MACD сформировала вершину ниже нуля четыре недели назад и не смогла подняться выше нулевой линии, что также говорит о слабости. Пики индекса силы подтверждают нисходящий тренд, и если индекс силы понизится, то сформирует вершину ниже нуля. Однако впадины индекса силы становятся более мелкими, что является бычьим сигналом. Картина не самая удачная, и я бы не пошел на короткую продажу QQQQ, но мне надо было выполнить обязательства перед группой Spike.

На дневном графике пятничный столбик был красным и закрывался на минимуме на полпути от EMA до нижней границы конверта. Такой уровень низковат, с моей точки зрения, но, как я уже говорил, эта сделка имела лучшее соотношение «риск/доходность» среди предложений Spike на той неделе. На гистограмме MACD пики становились все ниже и ниже. Последняя попытка сформировать пик в среду выдохлась практически на нулевой линии, что указывало на слабость. Индекс силы мало о чем говорил здесь. В то же время и гистограмма MACD, и линии MACD демонстрировали бычье расхождение. Однако под влиянием медвежьего настроения я делал чуть больший акцент на медвежьих сигналах при интерпретации графиков.

Соотношение «риск/доходность», рассчитанное в Governor, определялось моими параметрами входа, целью по прибыли и уровнем стопа. Цель по прибыли я задавал на недельном графике. Я ожидал, что последний августовский минимум будет преодолен, и установил целевую цену на 32,59. Стоп-уровень я определил на дневном графике, нарисовав то, что называю «линией Дэвида Вайса», о которой узнал на его семинаре (см. главу 11). Ее проводят через последние минимумы, там, где она была линией поддержки и примерно 10 дней назад превратилась в линию сопротивления. Мой стоп-уровень находился чуть ниже пятничного максимума на 36,83. При входе по 36,38 соотношение «риск/доходность» составляло 8,42. Я предпочитаю торговать при соотношении выше 5, поэтому значение 8,42 выглядело очень привлекательно.